Analisa reaksi pasar modal sebelum dan setelah Pemilu 17 April 2019 pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

Kristinawati, Selvi (2020) Analisa reaksi pasar modal sebelum dan setelah Pemilu 17 April 2019 pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img] Text
ABSTRAC1.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

ABSTRACK This study aims to analyze the capital market reaction with the average abnormal return and average trading volume activity approaches to political events, namely the election events held on 17 April 2019 ago.The sample of this study consisted of 20 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as companies included in BUMN20 in the period from February to July 2019 around the election event. The data used in this research is secondary data.This study uses a different paired sample t-test with a level of 5%. Observations of the study focused around the election date of 17 April 2019 with the period used was 5 days before the election, 5 days after the election, and 1 day of the event.The test results show that there are differences before and after the election both the average abnormal return approach and the average trading volume activity approach. Keywords: average abnormal return, trading volume activity, paired sample t-test, capital market reaction. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal dengan pendekatan average abnormal return dan average trading volume activity terhadap peristiwa politik yaitu peristiwa pemilu yang dilaksanakan pada 17 april 2019 silam.Sampel penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai perusahaan yang masuk dalam BUMN20 pada periode Februari s.d Juli 2019 sekitar peristiwa pemilu dilaksanakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan uji bedapaired sample t-test dengan taraf 5%. Pengamatan penelitian difokuskan sekitar tanggal pemilu 17 april 2019 dengan periode yang di gunakan adalah 5 hari sebelum pemilu, 5 hari setelah pemilu, dan 1 hari peristiwa.Hasil pengujian menujukan bahwa terdapat perbedaan sebelum pemilu dan setelah pemilu baik itu pada pendekatan average abnormal return dan pendekatan average trading volume activity. Kata kunci :average abnormal return , trading volume activity, paired sample t-test, reaksi pasar modal.

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords: jarak antara 2 baris di bubat 1 spasi,type font times new roman, size font 12
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program
Depositing User: Selvi Kristinawati
Date Deposited: 17 Feb 2020 02:12
Last Modified: 17 Feb 2020 02:12
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/5790

Actions (login required)

View Item View Item